اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور (Indicator)

 

اندیکاتورها (به انگلیسی Indicator)، شاخص‌های آماری هستند که برای اندازه‌گیری شرایط فعلی و همچنین پیش‌بینی روندهای مالی و اقتصادی به کار گرفته می‌شوند.

اندیکاتورها را می‌توان به دو دسته کلی اندیکاتورهای اقتصادی و اندیکاتورهای تکنیکال تقسیم کرد.

اندیکاتورهای اقتصادی (به انگلیسی Economic indicators)، متریک‌ها و معیارهای آماری هستند که برای اندازه‌گیری رشد یا کوچک شدن یک اقتصاد به طور کلی یا یک بخش خاص از اقتصاد به کار می‌روند.

اندیکاتورهای اقتصادی در ایران با عنوان شاخص اقتصادی شناخته می‌شوند. شاخص‌های اقتصادی زیادی توسط منابع مختلف در بخش‌های خصوصی و عمومی ایجاد شده است.

در تحلیل بنیادی، اندیکاتورهای اقتصادی که شرایط فعلی یک صنعت یا اقتصاد را می‌سنجند برای ارائه بینش نسبت به پتانسیل سودآوری آینده شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به عبارت دیگر از اندیکاتورهای اقتصادی در تحلیل بنیادی استفاده می‌شود تا پتانسیل سودآوری یک شرکت در آینده ترسیم شود.

از سمت دیگر، اندیکاتورهای تکنیکال در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند تا با بررسی الگوها، تغییرات قیمت و روند آن در نمودار، قیمت احتمالی در آینده پیش‌بینی شود.

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

در زمینه تحلیل تکنیکال، یک اندیکاتور از طریق محاسبات ریاضی که داده‌های آن از قیمت و حجم معاملات یک دارایی بدست آمده محاسبه و روی نمودار رسم می‌شود.

اندیکاتورها توسط نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال رسم می‌شوند و اغلب این نرم‌افزارها طیف گسترده‌ای از اندیکاتورها را دارا هستند.

از جمله اندیکاتورهای پرکاربرد می‌توان به MACD و RSI اشاره کرد.

هدف از به کار بردن اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، یافتن فرصت‌های کسب سود است. یک اندیکاتور می‌تواند با محاسبات خود، نقاطی که احتمال برگشت قیمت یا تغییر روند وجود دارد را مشخص کند.

برای مثال تقاطع دو میانگین متحرک که یکی از آنها بلندمدت و یکی کوتاه‌مدت است معمولا نشانگر تغییر روند است.

استراتژی‌های معاملاتی از اندیکاتورها به شکلی هدفمند برای شناسایی نقاط ورود به معامله و خارج شدن از آن استفاده می‌کنند.

استراتژی معاملاتی، یک سری قوانین از قبل مشخص شده است که تریدر تحت آنها به معامله می‌پردازد. اغلب استراتژی‌ها به شکل دقیق، نحوه استفاده از اندیکاتورها را شرح می‌دهند.

تعداد اندیکاتورها همواره در حال افزایش است، بسیاری از آنها رایگان هستند ولی برخی دیگر توسط افرادی ایجاد شده و به فروش می‌رسند.

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای که تجربه بالایی در بازارهای مالی کسب کرده‌اند، اندیکاتورهای خود را برای شرایط و بازارهای مختلف ایجاد می‌کنند.

در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال، تنظیمات اندیکاتورها را می‌توان تغییر داد و بطور مثال بازه زمانی آنرا کم یا زیاد کرد.

کاربرد اندیکاتورها

توجه داشته باشید که یک اندیکاتور به تنهایی، یک استراتژی معاملاتی نیست.

اندیکاتورها برای کمک به معامله‌گران جهت شناخت بازار و درک شرایط فعلی ایجاد شده‌‌اند. استفاده از اندیکاتورها بدون دانش کافی نمی‌تواند کمکی به افزایش سود سرمایه‌گذاری کند.

اندیکاتورها مثل یک جعبه ابزار هستند، ابتدا شخص باید ترتیب و روش استفاده از آنها را بیاموزد سپس با توجه به آنها تصمیم خرید و فروش بگیرد.

۳ استفاده کلی از اندیکاتورها:

۱٫ اطلاع از تغییر روند

اندیکاتورها در زمان‌های خاص براساس شرایط شکل گرفته روی آنها، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با چرخش روند، در بازار علائم بازگشت روند را نشان می‌دهند. از این رو یکی از مهم‌ترین استفاده‌ها از اندیکاتورها برای تعیین هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکت قیمت است.

۲٫ پیش‌بینی

یکی از کاربردهای اندیکاتورها برای پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به معاملات است.

۳٫ تایید

از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتورها، تایید گرفتن جهت تشخیص درست روند است. به عبارت دیگر، اندیکاتورها می‌توانند کمک کنند که صحت یا اشتباه بودن تحلیل انجام شده مورد بررسی قرار گیرد. این روش استفاده از اندیکاتورها زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر براساس داده‌های تکنیکال یا تحلیل بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تایید گرفتن استفاده می‌کند.

انواع اندیکاتورها

اندیکاتورها از لحاظ نوع حرکت و رفتار به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

۱٫ Leading Indicators: اندیکاتورهای پیشرو معمولا همراه با نوسانات قیمت، هشدار و پیش‌بینی را اعلام می‌کنند. اندیکاتورهای پیشرو اغلب مواقع سیگنال‌های بیشتری نسبت به اندیکاتورهای تاخیری (Lagging) ایجاد می‌کنند و به همین دلیل احتمال خطا در آنها بیشتر است.

۲٫ Lagging Indicators: این نوع از اندیکاتورها با نام اندیکاتورهای دارای تاخیر یا تاخیری در زبان فارسی نام برده می‌شود. اندیکاتورهای تاخیری با تاخیر پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی را ارائه می‌دهند.

اندیکاتورهای تاخیری با اینکه سیگنال‌های کمتری نسبت به اندیکاتورهای پیشرو ایجاد می‌کنند اما به خاطر اینکه قیمت حرکت اصلی خود را در بازار انجام داده و سپس این اندیکاتورها سیگنال می‌دهند، معمولا تاخیر آنها باعث از دست رفتن موقعیت مناسب ورود می‌شود.

اندیکاتورها از نظر نوع نمایش یا مدل محاسبات به ۴ دسته تقسیم می‌شوند:

۱٫ Trend: برای شناسایی روندها کاربرد دارند.
۲٫ اسیلاتور یا نوسان‌گرنما (به انگلیسی Oscillators) ابزارهایی برای تشخیص روند جاری و محدوده بیش خرید و بیش فروش هستند. اسیلاتورها خود به دو دسته Banded و Centered تقسیم می‌شوند.
۳٫ Volumes: برای تشخیص حجم معاملات کاربرد دارند.
۴٫ Bill Williams: برای تشخیص جابجایی سطوح قیمتی روند مورد استفاده قرار می‌گیرند.