سیستم معاملاتی چیست؟
سیستم معاملاتی به بیان ساده، به مجموعه قوانینی گفته می‌شود که معامله‌گر برای خود تدوین می‌کند تا؛ اولا تکلیفش را با مارکت روشن نموده و هنگام مواجه با شرایط مختلف غافلگیر نشود. دوما بتواند در بلندمدت به برایند مثبتی دست یابد.
📌 مجموعه قوانین یک سیستم معاملاتی باید بتواند پاسخ‌های صریح و روشنی را به کلیه سوالات و ابهاماتی که معامله‌گر در حین بازار با آنها مواجه خواهد شد، ارایه نمایند به گونه‌ای که معامله‌گر در بحبوحه معاملات، با هیچ سوال جدید و از قبل پاسخ نداده‌ای مواجه نشود.
📌 برخی از مهم‌ترین سوالاتی که هر سیستم معاملاتی باید به آنها پاسخ واضح و روشنی بدهد را فهرست می‌کنم:
۱. چه چیزی را معامله کنم؟ (آیا سهام الف را انتخاب کنم یا سهام ب را؟)
۲. چه نوع معامله‌ای انجام دهم؟ (آیا بخرم یا بفروشم؟ آیا همان معامله قبلی را نگهداری کنم یا از بازار خارج بشوم؟)
۳. در چه نقطه‌ای باید وارد بازار بشوم؟ (قیمت مناسب برای آغاز معامله کدام است؟ زمان مناسب چه وقت است؟)
۴. چه حجمی از سرمایه‌ام را درگیر این معامله کنم؟ (چه مقدار ریسک کنم؟ چند درصد از سرمایه‌ام را به این معامله اختصاص دهم؟)
۵. در چه نقطه‌ای از بازار خارج شوم؟ (حد سود و حد زیان من کجا باشند؟ حداکثر چه مدت با این سهم باقی خواهم ماند؟)
📌 در صورت نیاز، سوالات دیگری را نیز می‌توان به مجموعه سوالات فوق اضافه نمود. بعنوان مثال اینکه، در چه روزهایی معامله کنیم؟! کدام نسبت‌های ریسک به ریوارد برایمان مورد قبولند؟ برمبنای کدام اندیکاتور یا روش تکنیکال معامله کنیم؟ حداکثر خواب پول در معامله چقدر باشد؟ و الی آخر…
📌 تعداد و تنوع سیستم‌های معاملاتی بی‌شمار و در واقعیت برابر با تعداد تریدرها است!
هر تریدر ممکن است روش و سیستم معاملاتی خاص و منحصر به فرد خودش را داشته باشد. افراد مختلف دارای ریسک‌پذیری، افق سرمایه‌گذاری و سلایق معاملاتی مختلف هستند که همین امر موجب می‌شود سیستم معاملاتی هر تریدر کاملا متفاوت از دیگری باشد.
📌 طی سال‌های متمادی هزاران سیستم معاملاتی توسط تحلیلگران مختلف طراحی و به بازار معرفی شده‌اند.
برخی از آنها در ابتدا مورد اقبال قرار داشتند اما به تدریج کارایی خود را از دست دادند. و برخی دیگر هنوز هم به خوبی عمل نموده و طرفداران بسیاری دارند.
📌 دلیل اینکه سیستم‌های معاملاتی معمولا تاریخ انقضا داشته و به تدریج راندمان خود را از دست می‌دهند، ناشی از ماهیت پویا و زنده‌ی بازار است.
بازار یک سیستم ثابت و راکد نیست، بلکه موجودیت کاملا زنده و پویا دارد و مرتبا تغییر کرده و رفتارهای خود را عوض می‌کند.
به همین دلیل سیستم‌های معاملاتی کهنه، بویژه اگر برمبنای اصول صحیح و با شناخت کافی ماهیت بازار، طراحی نشده باشند، معمولا به تدریج و با تغییر رفتار مارکت، دچار کاهش بازدهی گشته و یا حتی بطور کامل از کار می‌افتند.
📌 هنگام آشنایی با یک سیستم معاملاتی جدید سعی کنید توجه خود را بر روی اصول و مفاهیم اصلی طراحی سیستم بگذارید و خودتان را درگیر جزییات نکنید.
جزییات کاملا سلیقه‌ای و قابل تغییرند، درحالی که این اصول و محورهای اصلی طراحی سیستم هستند که ثابت بوده و عموما در همه برهه‌های زمانی و در انواع بازارهای مالی برقرارند.
📌 بعنوان مثال اینکه سیستم معاملاتی باید «مالتی تایم‌فریم» باشد، یعنی تحلیل و تشخیص روند باید از تایم‌فریم بالاتر آغاز گردد و سپس در تایم‌فریم کوچکتر ادامه یابد، جزو اصول اساسی طراحی سیستم‌ها است و تحت هر شرایطی باید رعایت گردد.
📌 برخی سیستم‌های معاملاتی «روندمحور» هستند و هدف آنها پیدا کردن روند حاکم بر بازار و سوار شدن بر روی امواج همسو با روند است.
درحالی که برخی سیستم‌های دیگر «بازگشتی» هستند و تلاش می‌کنند نقاط بازگشت روند را جستجو نموده و آنها را به موقع شکار کنند.
سیستم‌های روندمحور معمولا خطای کمتری دارند در حالی که سیستم‌های بازگشتی اغلب دارای خطای بیشتر و درعوض ریسک به ریوارد به مراتب بهتر هستند.
اینکه کدامیک از این دو روش را برای خود انتخاب می‌کنید کاملا سلیقه‌ای بوده و بستگی به نوع نگاه معاملاتی شما دارد.
📌 آخرین نکته اینکه معمولا سیستم‌های معاملاتی برمبنای بازار فارکس و با ویژگی‌ها و خصایص آن بازار طراحی شده‌اند. و معامله‌گر باید آنها را با شرایط بومی بورس ایران تطبیق داده و در صورت لزوم تغییرات ضروری را در اصول و قواعد سیستم معاملاتی اعمال نماید.
