در ادامه قسمت قبل بخوانید….
فصل هفتم
لبه معامله گری:در حوزه احتمالات
اندیشیدن در حوزه احتمالات دقیقا چه معنایی است و این موضوع تا چه اندازه در موفقیت یک فرد به عنوان یک معامله گر ضروری است؟اگر لحظه ای راجع به عبارت بالا اندیشیده باشید متوجه می شوید که من پایداری را به عنوان تابعی از احتمالات بیان کردم.این خود یک تضاد است.چطور ممکن است از چیزی که خود ثابت نیست بتوان نتایج پایدار کسب کرد؟برای پاسخ به این پرسش لازم است نگاهی به صنعت قمار بیاندازیم.شرکت های زیادی میلیون ها اگر نخواهیم بگوییم میلیاردها دلار را صرف سرمایه گذاری بر روی هتل های پر نقش و نگاری می کنند تا مشتریان خود را به سمت کازینوها جذب کنند.
اگر تا به حال به لاس وگاس رفته باشید منظور من را بهتر می فهمید.شرکت های بازی هم مانند سایر شرکت ها باید دلایل قانع کننده ای برای سرمایه گذاری های خود به هیات مدیره و سهامداران ارائه بدهند.فکر می کنید که سرمایه گذاران چگونه حاضر می شوند سرمایه های عظیم خود را بر روی هتل ها و کازینوها صرف کنند و از رویدادی که نتیجه تصادفی دارد،به طور مستمر کسب درآمد کنند؟
پارادکس احتمالات:نتایج تصادفی،سود مستمر
در اینجا یک پارادکس جالب توجه وجود دارد.کازینوها روز به روز و سال به سال پولدارتر می شوند،فقط از طریق سرمایه گذاری روی رویدادی که نتیجه تصادفی دارد.در همین زمان بیشتر معامله گران اعتقاد دارند که رفتار بازار تصادفی نیست ولی با این وجود نمی توانند از آن سودی مستمر بگیرند.آیا نباید یک نتیجه ثابت و غیرتصادفی ،سودی ثابت داشته باشد و یک نتیجه تصادفی و غیرثابت یک سود تصادفی؟آنچه صاحبان کازینو ،قماربازان با تجربه،و معامله گران برتر فهمیده اند چیزی است که یک معامله گر معمولی خیلی سخت می تواند آن را بپذیرد :حتی نتایج محتمل هم می توانند سودی مستمر داشته باشند.معامله گران برتر با معامله گری مانند بازی اعداد برخورد می کنند،شبیه به شیوه ای که صاحبان کازینو و قمار بازان حرفه ای در قمار به کار می برند.
برای روشن شدن موضوع بیایید نگاهی به یک بازی بیاندازیم.کازینو از هر کسی که وارد بازی می شود درصد کمی میگیرد.با توجه به قوانین بازی که به کار گرفته می شود می توان گفت مثلا چند سنت از هر دلاری که وارد بازی می شود.این مبلغ از هر کسی چه برنده چه بازنده گرفته می شود برنده ممکن است هزارها دلار یا بیشتر در یک دست برنده شود و این مقدار را از کازینو دریافت کند اما در پایان سال میبینیم (به طوری که این موضوع هر سال اتفاق می افتد )که کازینو با درآمد چند میلیون دلاری در هر سال به کار خود ادامه میدهد.
صاحبان کازینو با درک احتمالات فهمیده اند که هر دست بازی از لحاظ آماری مستقل از دست دیگر است.یعنی اینکه هر دست رویداد منحصر به فردی است که نتیجه آن هیچ ارتباطی با دست قبلی ندارد.اگر شما بر روی هر دست به صورت منحصر به فرد تمرکز کنید با نتایج منحصر به فرد و کاملا تصادفی و غیر قابل پیش بینی مواجه خواهید شد.اما اگر جمع کل دست ها را در نظر بگیریم درست عکس این صحیح است یعنی اگر دست های بازی به اندازه کافی باشند از نظر آماری می توان به نتیجه ای پایدار ،قابل پیش بینی و حتی قابل اطمینان رسید.
اینجاست که اندیشیدن در حوزه احتمالات کمی مشکل می شود.تفکر در حوزه احتمالات به دو لایه از اعتقادات نیاز دارد که از لحاظ سطحی مخالف یکدیگر به نظر می رسند.لایه اول را لایه سطح میکرو می نامیم.در این سطح شما باید به بی ثباتی و غیر قابل پیش بینی بودن هر دست منفرد اعتقاد داشته باشید.واقعیت غیرقابل پیش بینی بودن را می دانید.برای مثال شما نمی توانید از ابتدا بدانید که شرکت کننده های دیگر چه شیوه ای را برای بازی انتخاب می کنند تا اینکه آنها کارتهایی را می اندازند و کارتهای دیگری را برمیدارند.
هر متغیری در بازی می تواند تاثیرگذار باشد و چون این متغیرها از ابتدا قابل شناخته شدن و کنترل شدن نیستند باعث بوجود آمدن نتیجه غیرقطعی برای برای هر دست از بازی می شوند.لایه دوم سطح ماکرو است.در این سطح شما باید به این معتقد باشید که نتایج سری دست هایی که بازی می شوند قابل پیش بینی است.درجه پیشبینی این نتایج،برپایه متغیرهای ثابتی است که از ابتدا شناخته شده اند و مخصوصا برای این طراحی شده اند که در یک موقعیت یک طرف(لبه) را بر طرف دیگر ترجیح بدهند.
ادامه مطلب را در قسمت بعد بخوانید…
