همانطور که در درس قبل گفتیم، اسپایک ها (حرکات شارپ غیر بازاری) می توانند میانگین های متحرک ساده را گمراه کننده سازند. اما داستان میانگین متحرک نمایی متفاوت است. با یک مثال کار را شروع می کنیم. فرض بگیرید یک نماگر SMA 5 دوره ای روی نمودار روزانه EUR / USD ترسیم می کنیم.
قیمت های بسته شدن در ۵ روز گذشته به شرح زیر است:
• روز ۱: ۱٫۳۱۷۲
• روز ۲: ۱٫۳۲۳۱
• روز ۳: ۱٫۳۱۶۴
• روز ۴: ۱٫۳۱۸۶
• روز ۵: ۱٫۳۲۹۳
میانگین متحرک ساده به شرح زیر محاسبه می شود:
(۱٫۳۱۷۲ + ۱٫۳۲۳۱ + ۱٫۳۱۶۴ + ۱٫۳۱۸۶ + ۱٫۳۲۹۳) / ۵ = ۱٫۳۲۰۹
بسیار ساده ، نه؟ خوب ، اگر یک گزارش خبری مهم در روز ۲ منتشر شود که باعث سقوط یورو در سطح جهانی شود، چه می شود؟ باعث می شود EUR / USD سقوط کرده و در سطح ۱٫۳۰۰۰ بسته شود. بیایید ببینیم این چه تاثیری بر ۵SMA دوره خواهد داشت.
- روز ۱: ۱٫۳۱۷۲
- روز ۲: ۱٫۳۰۰۰
- روز ۳: ۱٫۳۱۶۴
- روز ۴: ۱٫۳۱۸۶
- روز ۵: ۱٫۳۲۹۳
میانگین متحرک ساده به شرح زیر محاسبه می شود:
(۱٫۳۱۷۲ + ۱٫۳۰۰۰ + ۱٫۳۱۶۴ + ۱٫۳۱۸۶ + ۱٫۳۲۹۳) / ۵ = ۱٫۳۱۶۳
نتیجه کار میانگین متحرک ساده بسیار افت خواهد کرد و به شما این تصور را می دهد که قیمت در حال کاهش است ، در حالی که در واقع رویداد روز ۲ فقط یک بار اتفاق افتاد که ناشی از نتایج ضعیف یک گزارش اقتصادی است.
نکته ای که ما تلاش داریم بدان اشاره کنیم این است که گاهی اوقات میانگین متحرک ساده ممکن است بیش از حد ساده باشد. اگر راهی وجود داشت که می شد این اسپایک ها را فیلتر کرد تا مبادا ایده اشتباهی برداشت کنیم.. هوم … یک لحظه صبر کنید … بله ، راهی وجود دارد!
به راه حل آن میانگین متحرک نمایی گفته می شود! میانگین متحرک نمایی (EMA) وزن بیشتری به دوره های زمانی اخیر می دهد. در مثال ما در بالا ، EMA وزن بیشتری را به قیمت روزهای اخیر که روزهای ۳ ، ۴ و ۵ هستند ، می دهد.
این بدان معنی است که اسپایک در روز ۲ از ارزش کمی برخوردار خواهد بود و به اندازه ای که در میانگین متحرک ساده آن را محاسبه می کردیم ، تاثیری در میانگین متحرک نخواهد داشت. اگر به آن فکر کنید ، چنین چیزی بسیار منطقی خواهد بود زیرا نتیجه ، تأکید بیشتر بر آنچه معامله گران اخیراً انجام می دهند ، است.
میانگین متحرک نمایی (EMA) در برابر میانگین متحرک ساده (SMA)
بیایید نگاهی به نمودار ۴ ساعته USD / JPY بیندازیم تا ببینیم که چگونه یک میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) در یک نمودار کنار هم قرار می گیرند.
توجه کنید که چگونه خط قرمز (۳۰ EMA) قیمت نزدیکتری نسبت به خط آبی (۳۰ SMA) دارد. این بدان معناست که حرکات قیمتی اخیر را دقیق تر و صحیح تر نشان می دهد. احتمالاً می توانید حدس بزنید که چرا چنین اتفاقی می افتد.
به این دلیل که میانگین متحرک نمایی تأکید بیشتری بر آنچه اخیراً اتفاق افتاده است دارد. در لحظه معامله، بسیار مهم تر آن است که ببینیم معامله گران اکنون چه کاری انجام می دهند. و نه اینکه که آنها هفته گذشته یا ماه گذشته چه کار کرده اند!
