دریافت سیگنال خرید با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک

مشخص کردن سیگنال خرید یا فروش

شما با استفاده از خطوط میانگین متحرک می توانید سیگنال های خرید و یا فروش را به راحتی به دست بیاورید. در ادامه با آموزش این اندیکاتور به طور کامل برای شما توضیح می دهیم که شما چگونه می توانید این سیگنال ها را دریافت کنید.

میانگین متحرک در بورس چیست؟

میانگین متحرک در بورس دارای انواع مختلفی می باشد که در این جا به ۲ نوع آن اشاره خوهیم کرد:

1. میانگین متحرک ساده
2. میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک ساده (SMA یا Simple moving avarage)

در این نوع از اندیکاتور میانگین متحرک ساده ما شاهد هستیم با توجه به به این که تحلیل گر می خواهد در چه بازه ای تحلیل خود را انجام دهد بازه زمانی خود را انتخاب می کند.

بازه زمانی چیست؟

بازه زمانی تعین کننده این است که فرد می خواهد با چه دیدی تحلیل خود را انجام دهد. که آیا آن فرد می خواهد وارد یک معامله نوسانی شود و یا به صورت کوتاه مدت (حداکثر یک ماهه)، میان مدت (۲ تا ۵ ماهه)، بلند مدت (۶ تا ۱۲ ماهه و یا بیشتر) که برای هر کدام از این ها باید الگوی خاصی را به این اندیکاتور بدهید.

(در ادامه می گوییم که این الگو ها چگونه باید به میانگین متحرک بدهید.)

حال به ادامه بحث خود در رابطه با میانگین متحرک ساده می پردازیم، اگر بخواهیم به صورت ساده برای شما طریقه کار این نوع را بدانید باید بگوییم که شما فرض کنید دوره زمانی ۱۰ روزه را برای نمودار خود انتخاب کرده اید، و با یک دید نوسانی می خواهید تحلیل را انجام دهید.

در این جا میانگین متحرک ساده رنج قیمتی آن ۱۰ روز معاملاتی را با هم جمع کرده و تقسیم بر تعداد روز های انتخابی که عدد ۱۰ می باشد می کند، حال به عددی می رسید که از اتصال تک تک این نقاط با هم میانگین متحرک ساده در دوره ۱۰ روزه بدست می آید.

البته این روش معایبی نیز دارد که به واسطه همین عیب میانگین نمایی (EMA یا Exponential Moving Average) وارد کار شد.

آن عیب این بود که برای این اندیکاتور اگر به طور مثال ما میانگین ساده ۱۰۰ روز اخیر را محاسبه می کردیم و قیمت از ۲۰۰ تومان به ۶۰۰ تومان افزایش می یافت در این جا تفاوتی با زمانی نداشت که قیمت در روز اول ۶۰۰ تومان بود و در روز ۱۰۰ به ۲۰۰ تومان کاهش پیدا کرده باشد.

 

آشنایی با ابزار میانگین متحرک یا Moving Average

میانگین متحرک نمایی (EMA یا Exponential Moving Average)

در میانگین نمایی ما شاهد این هستیم که قیمت پایانی در میانگین متحرک تاثیر گذار است که این حالت برای تحلیل گران بسیار کاربردی شد که مخصوصا برای کسانی می خواستند به صورت کوتاه مدتی کار کنند، زیرا این نوع اندیکاتور برای تحلیل گران نوسانی بسیار کاربردی تر بود.

البته نمی توان به طور دقیق گفت که نمایی در تحلیل تکنیکال کاربرد بیشتری دارد ولی می توان گفت نسبت به حالت ساده از محبوبیت بیشتری برخوردار است.

یکی از مشکلات بزرگی که می توان برای میانگین متحرک ها نام برد این است که جواب نهایی را بر اساس داده های از قبل ثبت شده به ما می دهد و به هیچ وجه قابل پیش بینی نمی باشد. مشکل بعدی این است که این میانگین متحرک در صورتی که قیمت های گوناگون به ان وارد شود، به عبارت دیگر اگر قیمت ها ثابت نماند دچار مشکل می شود و سیگنال های معامله زیادی را تولید می کند.

اگر چنین وضعیتی به وجود امد بهتر است که از ان استفاده نکنید و به جای ان از شاخص های دیگری برای تخمین زدن استفاده کنید. در یک صورت دیگر نیز ممکن است این اتفاق رخ دهد و آن این است که MA ها با یکدیگر تداخل پیدا کنند.

البته لازم به ذکر است که MA ها یکی از استاندارد ترین استراتژی ها برای تحلیل کردن زمان وارد شدن و یا خارج شدن از بازار به شمار می رود. این استراتژی توان این را دارد که نقاط حمایت و مقاومت سهم ها را نیز تخمین زده و برای شما عزیزان مشخص کند و همان طور که گفته شد آن ها همیشه بر اساس داده های قبلی عمل می کنند.

تفاوت‌های کلیدی میانگین متحرک نمایی و ساده

تفاوت های محاسباتی نام برده شده در بالا باعث می شود که میانگین متحرک نمایی، نسبت به تغییر قیمت واکنش بیش تری نشان داده و در مقابل میانگین متحرک ساده واکش کند تری را تجربه کند که این موضوع از تفاوت های اصلی این دو میانگین به شمار می رود. البته باید بدانید که هیچ یک از این دو روش نسبت به دیگری ارجحیت ندارد و انتخاب آن دقیقا به نوع تحلیل شما باز می گردد و این که چه انتظاری از سیگنال ها در نظر دارید.

در میانگین متحرک به روش نمایی به دلیل این که واکنش ها بسیار سریع و هیجانی می باشد، ممکن است معامله گران با دیدن یک تغییر و انحراف هیجانی و موقت تصمیم بگیرند که از معامله خروج کنند و این در صورتی است که کند بودن میانگین متحرک ساده، معامله گران را مجاب می کند که در معامله بمانند.

در میانگین متحرک به شکل نمایی اشکالی که وجود دارد این است که تغییرات منفی خیلی زود به چشم معامله گران می آید و نمود پیدا می کند و این موضوع مزیتی نیز دارد و آن این است که به همان نسبتی که سریعا آسیب ها رخ می نماید، به همان نسبت نیز معامله گر سریع تر از آن اوضاع خارج می شود.

شما باید با توجه به نوع چشم انداز خود نسبت یه سرمایه تان، یکی از دو روش بالا را انتخاب کنید و تحلیل کند که کدام روش برای او به صرفه تر بوده و بهتر جواب می دهد. اما در نهایت انتخاب هر یک از انان کاملا شخصی است و فرد باید به اولویت های خود در معامله نیز توجه کند.

در عکس زیر نموداری را برای شما عزیزان ترسیم کرده ایم که به سهام فولاد خوزستان مربوط می شود و میانگین متحرک ساده با رنگ آبی و نمایی با رنگ قرمز نشان داده شده است و هر دوی آنان نیز در مدت ۱۰۰ روزه بررسی شده اند.