درادامه پست قبل بخوانید…
۱- سیستم کوتاه مدت بر اساس شکست ۲۰ روزه.
“لاک پشت ها” وقتی وارد بازار می شدند که قیمت حد پایین یا حد بالای ۲۰ روزه را شکسته باشد. نحوه تایید شدن این شکست اینگونه بود که قیمت باید ۱ پیپ بیشتر از حد بالا و حد پایین ۲۰ روزه قیمت زده می شد. ورود در شکست ۲۰ روزه تنها درصورتی انجام می شد که شکست قبلی با موفقیت انجام نشده باشد. این اعتقاد ” قانون تضاد” خوانده می شود و به این معناست که مردم در چنین مواقعی انتظار دارند که همان اتفاق مجدد رخ دهد. حد ضرر برای معاملات خرید کف دوره ۱۰ روزه و برای معاملات فروش سقف دوره ۱۰ روز است.
۲- سیستم بلند مدت بر اساس شکست ۵۵ روزه
از این الگو زمانی استفاده می شد که یک معامله گر دنباله روی روند های بزرگتر بازار بود. اگر معامله گران استفاده از این الگو را انتخاب می کردند ، باید به قانون ۵۵ روزه پایبند باشند و همیشه در صورت ایجاد شکست وارد معامله شوند.
وقتی “لاک پشت ها” معامله می کردند ، آنها با یک واحد ریسک، معامله خود را باز می کردند. پس از آن ، بسته به جهتی که روند حرکت کرده ، معاملات در واحدهای مساوی اضافه می شدند. واحدهای ریسک از نکات کلیدی سیستم “لاک پشت ها” بودند. حال به نحوه عملکرد واحدهای ریسک نگاه کنیم:
به میزان اندازه معاملات توجه کنید
تریدرها اندازه معامله خود را بر اساس نوسانات جفت ارز یا کالای مورد معامله تنظیم می کردند. قاعده کلی به شرح زیر بود: معامله گر باید اندازه صحیح معامله خود برای یک جفت ارز یا دارایی خاص را بر حسب دلار انتخاب می کرد. هر موقعیت معاملاتی “لاک پشتی” می توانست اصطلاحا بصورت واحد های ریسک، زیاد یا کم شود. آقای دنیس فرمولی در اختیار تریدرهای لاک پشتی قرار داد. این فرمول کمک کرد تا آنها بتوانند تعداد واحد های ریسک را شناسایی کنند. این واحدها مبتنی بر محاسبه “N” بودند و N نشان دهنده نوسانات یک بازار بود. N عبارت بود از دامنه حقیقی میانگین قیمت در یک دوره ۲۰ روزه که با ندیکات ATR به دست می آید.
بیایید ببینیم که این مقدار در مثال GBP / USD چگونه محاسبه می شود.
در روز ۵ سپتامبر ۲۰۱۹ ، ارزش ATR برای GBP / USDبرابر با ۰٫۰۱۰۴ بوده است. این عدد N ماست و بدان معناست که میانگین حرکت روزانه GBP / USDمعادل ۱۰۴ پیپ است. بیایید داده های موجود را به دلار آمریکا تبدیل کنیم. با اندازه قرارداد ۱۰۰۰ دلار ، خواهیم داشت:
نوسانات دلار = ۰٫۰۱۰۴ * ۱۰۰۰ = ۱۰٫۴ $
توجه داشته باشید در صورتیکه مظنه USD نباشد ، باید آن را به دلار تبدیل کرد.
“لاک پشت ها” همیشه موقعیت های خود را با استفاده از “قطعات ریسک” برابر، که به عنوان “واحد” شناخته می شوند، تنظیم می کردند. یک واحد نمایانگر ۱ درصد ریسک بود. به عنوان مثال ، در حساب ۱۰ هزار دلاری ، یک واحد دارای ارزش پولی ۱۰۰ دلار بود.
حال بیایید محاسبه کنیم که “سیستم لاک پشتی” برای معاملات GBP / USD به چند قرارداد نیاز داشت:
اندازه واحد = ۱۰۰ $ / ۱۰٫۴ $ = ۹ قرارداد.
بنابراین ، برای معامله GBP / USD در سیستم لاک پشتی، معاملات بصورت مضرب های ۹ قراردادی در این نوع از اندازه حساب صورت می گیرد.
بزرگ کردن یک معامله
اگر شرایط اجازه می داد، لاک پشت ها می توانستد معامله خود را تا حداکثر ریسک مجاز افزایش دهند. این کار نیز بر اساس نوسانات و محاسبات “N” انجام می گرفت. “لاک پشت ها” مهامله های خود را در اندازه های N یا نصف N زیاد می کردند.
حد ضرر
“لاک پشت ها” قوانین بسیار دقیقی در خصوص حد ضرر برای خود داشتند. آنها حد ضرر را بر اساس معیار “N” نیز محاسبه می کردند. از قانون ۲٪ نیز برای محدود کردن ریسک معاملاتی استفاده می شد. از همین رو ، اگر معامله با سرعت و ضریب بیش از N × ۲ در خلاف جهت و میل تریدر حرکت می کرد ، همیشه بسته می شد. حد ضرر ها تریل نیز می شدند.
سفارشات محدود(limit orders) بهتر از سفارشات بازار هستند!
به دانشجویان ریچارد دنیس یاد داده شد که به جای سفارشات بازار از سفارشات محدود استفاده کنند. چراکه انتظار بر این بود که سفارشات می توانند قیمتی بهتر از قیمت فعلی بازار را پر کنند.
خروج ها
قرار دادن حد سود مناسب برای “لاک پشت ها” کار دشواری بود ، زیرا آنها می ترسیدند نوسانات خوب بازار را از دست بدهند. طبق قوانین آنها ، اگر یک معامله گر موقعیت خرید و بلند مدت داشته باشد و قیمت شروع به کاهش کند ، باید در قیمت حد پایین ۱۰ روزه خارج شود. از طرف دیگر ، اگر معامله گر، موقعیت کوتاه مدت و یا فروش داشته باشد و قیمت شروع به افزایش کند ، باید در حد بالای ۲۰ روزه خارج شود.
ادامه مطلب را در پست بعدی بخوانید…
